Backtest Efetivo

O objetivo desta mentoria é aplicar rigor estatístico no processo de validação de estratégias automatizadas, utilizando a plataforma Metatrader 5. Ensinando como construir e avaliar backtests confiáveis, como fazer otimizações eficientes e aplicar testes de robustez.

Quem sou eu?

Kaio Valente

Desenvolvedor de software há mais de 12 anos. Trabalhei em dezenas de projetos, de diversos setores e segmentos, em empresas públicas e privadas, nacionais e internacionais. Já atuei em plataformas globais com milhões de usuários.

Comecei a operar de forma manual em 2017 e há mais de 2 anos automatizei todas as minhas estratégias e tenho resultados consistentes deste então.

Atualmente, meu foco é 100% no desenvolvimento de estratégias automatizadas e em plataformas para este segmento.

Também sou responsável pelo desenvolvimento e processo de validação estatística de robôs que rodam dentro de fundos de investimento.

Conteúdo

Módulo 1.

Conceitos Básicos sobre Backtests e Metatrader 5

- Dissecando o Metatrader 5

- Entendendo o relatório de Backtest

- Principais Métricas de Backtests

Módulo 2.

O que não te contam sobre Backtests

- Tipos de Ordens: A mercado, Pendentes Stop e Pendentes Limit

- Quando usar cada tipo de ordem

- Modelagens de Teste: Cada tick, Cada tick real, OHLC

- Quando usar cada tipo de modelagem

- Como evitar divergências e resultados fakes em Backtests

- Problema de robôs scalpers

- Como desenvolver estratégias com Backtests confiáveis

- Backtest curto x Backtest Longo

- Analisando Backtests no BotSpot

Módulo 3.

Otimização

- Conceitos básicos sobre otimização

- Modelos de Otimização

- O que é um overfitting?

- Como analisar uma otimização

- Métricas customizadas de performance

- Boas práticas de otimização

- Otimização Forward (Para Frente)

- Como evitar overffiting

Módulo 4.

Testes de Robustez

- Objetivo dos testes de robustez

- O que é Predictive Power e Robustez?

- Sample Error

- In Sample x Out of Sample

- Distribuição de Resultados

- Distribuição de Parâmetros

- Walk Forward Analysis (WFA)

- Overfitting Score

- Como identificar uma estratégia robusta?

Módulo 5.

Detalhando o Walk Forward Analysis (WFA)

- Walk Forward Matrix (WFM)

- Significância Estatística x Adaptação ao Ciclo de Mercado

- Como fazer um WFA Manualmente

- Walk Forward Efficiency (WFE)

- Como avaliar um WFA

- Como escolher a parametrização mais robusta?

Módulo 6.

Gerenciamento de Risco e Montagem de Portfólio

- Criando portfólio de robôs

- Montando Portfólios no BotSpot

- Entendendo correlação entre estratégias

- Como medir o risco do portfólio

- Simulação de Monte Carlo

- Executando uma Simulação de Monte Carlo no BotSpot

- Calculando o Gerenciamento de Risco

Módulo 7.

Acompanhamento e Monitoramento

- Acompanhamento e monitoramento de robôs no BotSpot

- Monitorando aderência estatística

- Quando atualizar uma estratégia?

- Técnicas de Position Size de Portfólio

Módulo 8.

Fluxo Completo de Validação

- Resumo de todo processo de validação

- Sessão de Tira Dúvidas

- Bate papo sobre negócios na área de robôs

Depoimentos

Bônus

BotSpot

Acesso gratuito ao Plano Pro do BotSpot por 3 meses.

Estratégia Lucrativa

Todos terão acesso ao executável da estratégia/robô utilizado durante a mentoria.

Curso Digital

Desconto no curso BotLab, quando for lançado.

Grupo de Comunicação

Grupo exclusivo no Telegram para interação, tirar dúvidas e troca de ideias.

Formato

Grupo Pequeno

As sessões serão feitas em um grupo pequeno.

A ideia é de que seja uma troca de conteúdo bem próxima, onde todos tenham a oportunidade de falar, expor suas dificuldades sobre o assunto e trocar experiências durante as aulas.

2 sessões semanais

O conteúdo está dividido em 8 módulos e serão ministrados em dois encontros semanais, começando sempre as 19h. As terças e quintas. Nossa primeira aula será 01/02/2022.

A Mentoria completa terá duração de 1 mês.

O acompanhamento e o grupo de interação continuará após o término do curso em período indeterminado.

Aulas gravadas

Se você não puder acompanhar a sessão ao vivo no horário marcado, as aulas serão gravadas e ficarão disponíveis em uma plataforma exclusiva.

Público Alvo

Traders / Estrategistas

- Qualquer pessoa que já tenha familiaridade com estratégias automatizadas.

- Pessoas que possuam estratégias automatizadas criadas em robôs whitebox.

- Pessoas que possuam estratégias automatizadas codificas por terceiros.

- Não é necessário saber programar.

Programadores

- Para quem desenvolve suas próprias estratégias e gostaria de aplicar rigor e validação estatística.

Esta Mentoria não é para você, se:

- Nunca usou o Metatrader 5 antes.

- Não tem nenhum tipo de experiência com mercado financeiro.

- Não tem nenhum tipo de experiência com estratégias automatizadas.

Investimento

R$ 1.597 em até 12x

Disponível até o limite de vagas.

Dúvidas?

Envie um email para contato@devtrader.com.br ou uma mensagem no Instagram @devtrader

Disclaimer

Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida neste produto deve ser interpretada como uma garantia de resultados.