Backtest Efetivo
O objetivo desta mentoria é aplicar rigor estatístico no processo de validação de estratégias automatizadas, utilizando a plataforma Metatrader 5. Ensinando como construir e avaliar backtests confiáveis, como fazer otimizações eficientes e aplicar testes de robustez.
Quem sou eu?
Kaio Valente
Desenvolvedor de software há mais de 12 anos. Trabalhei em dezenas de projetos, de diversos setores e segmentos, em empresas públicas e privadas, nacionais e internacionais. Já atuei em plataformas globais com milhões de usuários.
Comecei a operar de forma manual em 2017 e há mais de 2 anos automatizei todas as minhas estratégias e tenho resultados consistentes deste então.
Atualmente, meu foco é 100% no desenvolvimento de estratégias automatizadas e em plataformas para este segmento.
Também sou responsável pelo desenvolvimento e processo de validação estatística de robôs que rodam dentro de fundos de investimento.
Conteúdo
Módulo 1.
Conceitos Básicos sobre Backtests e Metatrader 5
- Dissecando o Metatrader 5
- Entendendo o relatório de Backtest
- Principais Métricas de Backtests
Módulo 2.
O que não te contam sobre Backtests
- Tipos de Ordens: A mercado, Pendentes Stop e Pendentes Limit
- Quando usar cada tipo de ordem
- Modelagens de Teste: Cada tick, Cada tick real, OHLC
- Quando usar cada tipo de modelagem
- Como evitar divergências e resultados fakes em Backtests
- Problema de robôs scalpers
- Como desenvolver estratégias com Backtests confiáveis
- Backtest curto x Backtest Longo
- Analisando Backtests no BotSpot
Módulo 3.
Otimização
- Conceitos básicos sobre otimização
- Modelos de Otimização
- O que é um overfitting?
- Como analisar uma otimização
- Métricas customizadas de performance
- Boas práticas de otimização
- Otimização Forward (Para Frente)
- Como evitar overffiting
Módulo 4.
Testes de Robustez
- Objetivo dos testes de robustez
- O que é Predictive Power e Robustez?
- Sample Error
- In Sample x Out of Sample
- Distribuição de Resultados
- Distribuição de Parâmetros
- Walk Forward Analysis (WFA)
- Overfitting Score
- Como identificar uma estratégia robusta?
Módulo 5.
Detalhando o Walk Forward Analysis (WFA)
- Walk Forward Matrix (WFM)
- Significância Estatística x Adaptação ao Ciclo de Mercado
- Como fazer um WFA Manualmente
- Walk Forward Efficiency (WFE)
- Como avaliar um WFA
- Como escolher a parametrização mais robusta?
Módulo 6.
Gerenciamento de Risco e Montagem de Portfólio
- Criando portfólio de robôs
- Montando Portfólios no BotSpot
- Entendendo correlação entre estratégias
- Como medir o risco do portfólio
- Simulação de Monte Carlo
- Executando uma Simulação de Monte Carlo no BotSpot
- Calculando o Gerenciamento de Risco
Módulo 7.
Acompanhamento e Monitoramento
- Acompanhamento e monitoramento de robôs no BotSpot
- Monitorando aderência estatística
- Quando atualizar uma estratégia?
- Técnicas de Position Size de Portfólio
Módulo 8.
Fluxo Completo de Validação
- Resumo de todo processo de validação
- Sessão de Tira Dúvidas
- Bate papo sobre negócios na área de robôs
Depoimentos

Há uma enorme dificuldade em encontrar, filtrar e validar conteúdo bom na internet que de fato lhe auxiliará na jornada com estratégias automatizadas. Kaio conseguiu entregar um conteúdo que seria intimidador e difícil de digerir de uma forma muito didática e visual. Super recomendo a todos que estão pensando em iniciar nesse ramo ou até aqueles que já tem suas estratégias - Certamente haverá bastante a agregar.

Kaio, curso foi muito bom, realmente vc conseguiu fazer um curso que não tem comparação com nada disponibilizado na internet hoje, ou grupo, ou outra mentoria. A didática e tua paciência são excepcionais, tanto nas aulas como no grupo. Acredito que pra melhor aproveitamento a pessoa tem que ter algum conhecimento do funcionamento do mercado e dos robôs em si, pra mim foi a virada de chave pra montagem de estratégias e portifolio com consistência.

Mentoria de alta qualidade, o Kaio possui um profundo conhecimento do assunto abordado se disponibilizando a tirar todas as dúvidas tanto no horário das aulas como em outros momentos. Eu indicaria a mentoria para quem já possui certo conhecimento na criação de estratégias automatizadas e já possui algumas estratégias.

Trabalhar com o mercado financeiro é uma tarefa dificil. Encontrar mentores como o Kaio, mais dificil ainda! Foi incrivel todo o processo, e tenho certeza que vou precisar de meses para conseguir em pratica tudo que foi passado, conteudo excelente, passado de forma bem direta e objetiva. Valeu demais pela oportunidade de aprender com voce!

Kaio, meu feedback é extremamente positivo. Eu iniciei a mentoria com uma expectativa, e ela foi totalmente surpreendida positivamente. Achegava que sabia montar estratégias e portfólios kkkk e que iria aprender alguma coisa a mais. Mas não, aprendi muito e agora é focar na implementação de todo esse método. A maior dificuldade que eu estou encontrando é na questão de tempo pois é um processo bem demorado e trabalhoso, principalmente pra mim que não programo nada. Vc está de parabéns, sua didática é muito boa, e o nível de conhecimento e conteúdo passado na mentoria, vou te falar, é excelente. Ainda não conheci algo parecido no mercado brasileiro de estratégias automatizadas.

Excelente conteúdo do curso. Consegui aprender coisas que venho pesquisando há muito tempo sobre, mas não havia conseguido encontrar algo, o conteúdo em português é muito escasso. Não tenho dúvidas de que este mês de aprendizado foi um divisor de águas. Este Curso/Mentoria de BackTest Efetivo é o melhor caminho para quem quer aprender e entender melhor sobre validação de estratégias.

O seu curso é muito proveitoso, eleva a busca desse conhecimento quant e de tratamento de dados a outro patamar. Parabéns! Faço uma versão Pro caso exista no futuro.

A mentoria foi otima, ja fiz outros cursos que nao atingiram a metade do conhecimento que foi passado, parabens pelo trabalho.
Bônus
Formato
Grupo Pequeno
As sessões serão feitas em um grupo pequeno.
A ideia é de que seja uma troca de conteúdo bem próxima, onde todos tenham a oportunidade de falar, expor suas dificuldades sobre o assunto e trocar experiências durante as aulas.
2 sessões semanais
O conteúdo está dividido em 8 módulos e serão ministrados em dois encontros semanais, começando sempre as 19h. As terças e quintas. Nossa primeira aula será 01/02/2022.
A Mentoria completa terá duração de 1 mês.
O acompanhamento e o grupo de interação continuará após o término do curso em período indeterminado.
Aulas gravadas
Se você não puder acompanhar a sessão ao vivo no horário marcado, as aulas serão gravadas e ficarão disponíveis em uma plataforma exclusiva.
Público Alvo
Traders / Estrategistas
- Qualquer pessoa que já tenha familiaridade com estratégias automatizadas.
- Pessoas que possuam estratégias automatizadas criadas em robôs whitebox.
- Pessoas que possuam estratégias automatizadas codificas por terceiros.
- Não é necessário saber programar.
Programadores
- Para quem desenvolve suas próprias estratégias e gostaria de aplicar rigor e validação estatística.
Esta Mentoria não é para você, se:
- Nunca usou o Metatrader 5 antes.
- Não tem nenhum tipo de experiência com mercado financeiro.
- Não tem nenhum tipo de experiência com estratégias automatizadas.
Investimento
Disponível até o limite de vagas.
Dúvidas?
Envie um email para contato@devtrader.com.br ou uma mensagem no Instagram @devtrader
Disclaimer
Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida neste produto deve ser interpretada como uma garantia de resultados.